你还记得一周半之前,有华尔街交易员连续两个交易日通过异常的大额看涨期权布局中国股票吗?随着本周一中国资产狂飙,这些投资如今正获得巨额回报。
在12月2日,约21万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代码为CHAU)的看涨期权被买入。该期权允许持有者在明年5月中旬之前的任何时候以每份15美元的价格购买2100万份该ETF。按每份约2.64美元的合约平均价格计算,该笔交易总计斥资约5500万美元。而如今,随着CHAU在本周一单日暴涨了13%,上述CHAU看涨期权合约的价格也已升至4.02美元,账面浮盈约2900万美元。
从11月29日至上周,还有一位或多位交易员合计买入了近18万份2026年1月到期、行权价为27美元的Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看涨期权,平均买入价约为9.35美元,总耗资约1.68亿美元。周一,YINN大涨了23.78%,上述看涨期权合约的价格也升至15.40美元。换言之,在短短十几天后的账面浮盈达到了惊人的1.09亿美元。
两相叠加,上述合约买家的账面收益总计达到了约1.38亿美元。在中国市场周二还没开盘之前,这些布局中国资产的杠杆押注已经赚得盆满钵满。
类似CHAU这类ETF的期权交易量通常很稀少,单日成交往往只有几百到几千份。因此本月初一下子涌现了20万份的单日大笔交易,可谓极其罕见。CHAU两倍做多于沪深300指数,YINN则三倍做多于富时中国50指数。这两只杠杆ETF的总市值约为25亿美元,落后于iShares China Large Cap等规模较大的基金,后者的市值接近80亿美元。
相关人士表示,这些交易似乎不属于价差交易,也没有立即用股票对冲,因此不会改变潜在盈利的数额。自交易以来,两种合约的未平仓合约一直保持稳定或上升,表明这些头寸仍在持有。对于小型ETF而言,此番交易的规模和买入期权的期限似乎都不同寻常。在12月2日之前,CHAU的20天平均期权交易量仅为6150份合约,YINN约为34000份。虽然投机性押注通常是在较短期的合约上进行的,但买入较晚期限的期权可能意味着相关交易员押注刺激政策将持续到2025年。
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