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头部量化机构盛泉恒元致歉 股市暴涨下的中性策略困境

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2024-09-30 18:08:50  新浪财经

股市近日迎来暴涨行情，上证指数、深证成指及创业板指均有显著增长，同时科创50与北证50指数也刷新历史记录，单日成交额突破2.6万亿元。然而，在这波罕见的股市高潮中，一家名为盛泉恒元的量化机构却发布了致歉信，指出其上周中性产品的回撤约为2%，原因在于期货基差的不利变动。据业内消息，多家私募的中性产品同样遭遇较大回撤，但尚未引发大规模赎回，市场普遍认为中性策略正处在一个较有潜力的阶段。

尽管如此，中性策略的投资者面对市场其他板块的强劲增长显得尤为苦涩。分析指出，这种现象主要归咎于股指期货的异常升水现象，导致对冲成本上升。随着市场机制逐步恢复正常，部分升水已有所缩窄，如中证1000股指期货的基差虽仍显著，但较之前已有缓解。

对于即将到来的国庆假期，多数私募机构（65.82%）倾向于建议投资者重仓或满仓持股过节，他们相信市场已触底并预期未来有反弹行情，政策面的积极变化和市场情绪的好转为此提供了支撑。尽管也有部分机构表达了对外围市场不确定性和国内经济拐点不明朗的担忧，市场对于中长期股市表现持乐观态度，认为在适当的政策引导下，经济复苏将促进企业盈利增长，从而带动股市持续向好。

(责任编辑：张佳鑫 0764)
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