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头部量化机构盛泉恒元发致歉客户信 策略稳定，望未来收益提升

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2024-09-30 15:32:23  搜狐网

头部量化机构盛泉恒元发致歉客户信

头部量化机构盛泉恒元发布了致客户的道歉信，针对上周市场异常活跃对他们中性产品造成的影响进行了解释。信中指出，上周产品估计遭遇了约2%的回撤，各产品间存在细微差异，主要归因于期货基差的收敛及全面转向正基差所引发的亏损。这种由负基差收敛导致的一次性损失现已发生，而当前显著的正基差损失则是暂时现象，其根源在于上交所保单流通不畅。公司预期，一旦本周市场定价机制恢复正常，这部分损失有望得到弥补，因此，调整后的实际回撤估计接近1%。

除此之外，盛泉恒元强调其策略运行稳定，多头仓位成功跟随了市场上涨步伐，同时有效管理了市值与风格风险敞口。面对市场的快速上扬，尽管期货追加保证金的压力增大，公司迅速采取行动补充了保证金，有效避免了强制平仓等风险，确保了多空仓位的持续平衡。

鉴于当前市场高度活跃及正基差现状，盛泉恒元认为市场机遇大于风险。对冲成本的大幅降低乃至转为负值，加之各策略展现出更优的建仓时机和提升的预期收益，公司对未来中性产品的收益率表达了更强的信心。特别是在市场经历显著上涨的背景下，中性产品作为资产配置的价值显得尤为突出。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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