资产管理公司和其他投资者增加国债期货多头仓位,反映出对美联储年内及至2025年的大幅度降息押注。近期,随着强劲零售销售数据和优于预期的失业申请数据公布,9月降息25个基点的预期几乎板上钉钉,一些原本的多头仓位开始调整。摩根大通的调查显示,国债客户的净多头仓位降至一个月低点,显示市场在会议前的谨慎态度。
期权市场上,对冲市场波动的成本回归常态,部分交易者通过布局看跌期权表达对更高国债收益率的预期。资金流动方面,市场焦点已转向9月降息25个基点的预期,远离50个基点的降息押注。SOFR期权数据显示,市场广泛预期美联储将从9月开始逐步降息,至2025年初可能触底,投资者据此调整策略,以期在降息周期中获益并控制风险。
资产管理公司和对冲基金在国债期货上的立场出现分歧,前者加大多头仓位以应对预期的低利率环境,后者则增加了空头仓位,赌注于美联储降息步伐可能不如市场预期激进。这一分歧凸显了市场对美联储政策走向的不同解读和策略布局。
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