东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生
不 定 期 份 额 折 算 的 提 示 公 告
根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基
金合同” ） 关于不定期份额折算的相关规定， 当可转债 B 份额的基金份额净值达
到0.450 元， 本基金将对可转债 A 份额 （150164） 、 可转债B 份额 （150165）以
及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大， 截至 2017 年9 月4 日， 可转债 B 份额的基
金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值， 在此提请投资者密切关注
可转债 B 份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于可转债 A 份额、可转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，
不定期份额折算后， 可转债A 份额、 可转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。
特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、 本基金可转债B 份额表现为高风险、 高收益的特征， 不定期份额折算后
其 杠 杆 倍 数 将 大 幅 降 低 ， 恢 复 到 初 始 的 3.33 倍 杠 杆 水 平 ， 相 应 地 ， 可 转 债 B
份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、 由于触发折算阈值当日， 可转债 B 份额的净值可能已低于阈值， 而折算
基准日在触发阈值日后才能确定， 因此折算基准日可转债 B 份额的净值可能与折
算阈值 0.450 元有一定差异。
四、本基金可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定
期份额折算后可转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化， 由持有单一的低
风险收益特征可转债A 份额变为同时持有低风险收益特征可转债A 份 额与较低风
险收益特征东吴转债份额的情况， 因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不
确定性将会增加。 此外， 东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额， 其份额
净 值 将 随市场 涨 跌 而变化 ， 因 此原可 转 债 A 份 额 持 有人还 可 能 会承担 因 市 场 下
跌而遭受损失的风险。
本基金管理人的其他重要提示：
一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 可转债 A 份额、 可转债 B 份额、
东 吴 转 债份额 的 场 内份额 经 折 算后的 份 额 数均取 整 计 算（最 小 单 位为 1 份），
舍去部分计入基金财产， 持有极小数量可转债 A 份额、 可转债 B 份额、 东吴转
债 份 额 的场内 份 额 持有人 ， 可 能存在 折 算 后份额 因 为 不足 1 份 而导致 相 应的资
产被强制归入基金资产的情况。
二、 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基金管理人可根据深圳证券交易
所 、 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 的 相 关业务 规 定 暂停可 转 债 A 份额、可转
债 B 份额的 上 市 交易和 东 吴 转债份 额 的 申购及 赎 回 等相关 业 务 。届时 本 基 金 管
理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅基金合同及 《东吴
中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》 （以 下简称 “招募说明书” ）
或者拨打本公司客服电话：400 －821－0588（免长途话费）。
三、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投
资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引 致
的投资风险， 由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二〇一七 年九月五日
