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美国大选前夕对冲基金离场 市场平静藏隐忧

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2024-11-05 09:02:09  华尔街见闻

美国大选前夕对冲基金离场

美国大选前夕，市场表现异常平静，对冲基金显示出谨慎的观望态度。两位候选人的政策立场差异巨大，市场的平静显得诡异。高盛交易员Brian Garrett指出，选举日的隐含波动率仅为2%，是自高盛开始追踪相关指标以来的最低读数，他认为这个数字可能偏低。美国大选前夕对冲基金离场！

有分析认为，隐含波动率大幅下降可能是由于选举日前流动性的急剧下降，这一观点随后被高盛证实。高盛Prime的数据显示，由于净杠杆率以自2023年3月银行危机以来最快的速度下降，对冲基金的总杠杆率大幅下降。上周，美国基本面总杠杆率创下自2023年3月以来的最低水平，而净杠杆率变化较小，表明净杠杆率正在下降，并在美国大选前留出了一些资金。

即使在大跌情况下，美国股市在上周仍然是净买入状态，多头买入交易的数量是空头卖出的近两倍，比率为1.9:1。其中，宏观产品（指数和ETF合计）占美国净买入的近80%，买入交易数额是卖空的两倍多，达2.2:1。美国上市ETF的空头仓位连续第二周增加，增幅达3.1%，创下了三个月来最大的单周增幅，主要由大盘股、公司债券和行业ETF的空头仓位增加所驱动。美股个股连续第五周出现小幅净买入，买入交易数额是卖空的1.4倍。美国净买入最多的行业是工业部门、公用事业和消费必需品，净卖出最多的行业则是非必需消费品、通信服务和信息技术。

尽管市场总体呈现买入趋势，但在科技巨头财报密集发布的一周中，TMT股票却出现了五周以来最大的净卖出量，主要由空头卖出和程度较小的多头卖出推动。软件、娱乐、电子设备、仪器和组件以及互动媒体和服务是净卖出最多的子行业，技术硬件和IT服务则是净买入最多的子行业。

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