期货日报记者近日从上期所了解到一起操纵市场的犯罪案例，该案例警示投资者参与期货市场时应遵守国家有关法律规定。
线索起因
2010年10月13日，上期所监控人员发现，天然橡胶交割月合约RU1010存在交易异常迹象，客户甲与客户乙在该合约上多次以价格、数量相同但交易方向相反的方式快速进行申报并成交，即开展对敲交易。当日，客户甲与客户乙相互交易148手，占该交易日RU1010合约总成交量的75.51%、总成交金额的75.63%。
受上述交易影响，当日RU1010合约的结算价为30050元/吨，较2010年10月12日上涨815元/吨，涨幅达2.79%。对比临近月份合约RU1011，该合约结算价30080元/吨，较10月12日上涨755元/吨，涨幅2.57%。
监控人员分析认为，RU1010合约已临近交割，结合当时市场环境，其价格应当趋近现货价格，涨幅应该较小，RU1011合约应当比RU1010合约涨幅大。现实情况恰恰相反，当日RU1010合约比RU1011合约涨幅大。
深入调查
通过进一步调查，监控人员了解到甲乙双方使用了相同的电脑IP地址等信息，考虑到本案当事人可能涉嫌违规交易行为，上期所立即将相关案件材料移送至证监会稽查局，提请进行立案调查、审理。
随着调查的继续深入，调查人员发现，在该笔交易前后，客户甲与客户乙存在频繁的资金往来。通过询问相关当事人，客户甲与客户乙承认双方存在现货业务往来，并且事先合谋由客户乙高买期货合约，客户甲高卖。上述事实说明，两家公司蓄意串通，按事先约定的价格和方式进行期货交易，抬高期货合约价格，客户甲从中累计获取违法所得289200元，客户乙累计获取违法所得221475元。
调查人员顺藤摸瓜，发现客户甲的实际控制人还是另一家现货企业客户丙的法定代表人。客户丙在标准仓单价格被交割月期货合约结算价格推高的情况下，适时选择在2010年10月11日、13日、18日以卖出标准仓单的方式获利。以天然橡胶RU1010合约与RU1011合约价格增长幅度差衡量，客户丙在仓单交易中非法获利241410元。
根据上述调查情况，客户甲、客户乙和客户丙存在如下违法事实：客户甲与客户乙以蓄意串通、互为对手方交易、虚假申报等方式操纵天然橡胶RU1010期货合约结算价格;客户丙操纵天然橡胶RU1010期货合约抬高结算价格，进而进行仓单交易，在仓单交易市场再度获利。
