近期三组期指走势不一,IF加权指数呈现高位振荡态势,IH加权指数小幅回落,而IC加权指数则持续上行,不断创出本轮反弹新高。周三期指延续前期走势,IF和IH加权指数分别小幅下跌0.31%和0.69%,IC加权指数微幅上涨0.40%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.2%、0.51%,中证500指数上涨0.54%,可以看出期指波幅较大。从9月合约贴水幅度来看,IH合约升水0.05%,IF和IC合约分别贴水0.07%和0.20%,期指贴水幅度与前期相比变化不大,市场流动性较上周明显下降。
从前20名、10名和前5名席位持仓量变化来看,期指多空变化显著,其中IH指数合约明显多头,而IC和IF指数合约则偏空头。具体来看,IH指数合约的三组多头持仓量增加,而空头中前20名席位显示减少71手,其余两组空头持仓量仅小幅增加;IC和IF指数的三组多空持仓席位呈现减少状态,其中IC指数合约多空持仓均减少,且多头减仓幅度大于空头减仓。
IF指数三组持仓席位呈现分歧,其中前5名和前10名多头持仓减少幅度大于空头减仓幅度,而前20名席位多头减仓幅度小于空头,其中空头大幅减仓945手,而多头减仓757手,显示市场对IF指数后期走势较不确定。前5名席位持仓基本呈现净多头,其中IC指数合约除中信期货席位为净空单,持仓374手外,其余均为净多头持仓,同时IH指数合约全部为净多头持仓,显示市场对未来市场仍然较为乐观。
与上周对比,三组期指净持仓整体偏空头,IF和IC指数三组持仓席位均为净空头,其中IF指数前5名和前10名席位净空头持仓有所增加,而前20名有所减少,IC指数前5名净空头持仓小幅增加,但前10名和前20名席位净空头持仓均减少,IH指数前5名席位为净多头持仓,前10名和前20名席位均为净空头持仓,且持仓有所减少。整体偏净空头,侧面反映出市场对后市的乐观态度。