每经记者 向江林 实习记者 陈玉静 每经编辑 贾运可
12月6日，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》，银行业的流动性管理将迎来新的监管要求。
《每日经济新闻》记者注意到，此次意见稿中主要是拟新引入三个量化指标，分别是：净稳定资金比例、优质流动性资产充足率以及流动性匹配率。此外，意见稿还进一步完善了流动性风险监测体系，细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。
中国首席经济学家论坛高级研究员刘涛向记者表示，在多方面因素影响下，商业银行，尤其是一些中小银行可能会面临一些阶段性的流动性问题。在这个时候，监管层在流动性风险管理方面对商业银行进行引导，把风险考虑在前面，多准备一些流动性的储备，是有必要的。
3个新指标将分级适用
《每日经济新闻》记者注意到，此次监管层拟引入的3个量化指标中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。
第一个指标，净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。银监会相关负责人表示，该指标值越高，说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期结构性问题的能力越强。不过，有鉴于净稳定资金比例风险敏感度较高，计算较为复杂，且与流动性覆盖率共用部分概念。因此，采用与流动性覆盖率相同的适用范围，即适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行。
第二个指标，优质流动性资产充足率，等于优质流动性资产除以短期现金净流出，监管要求为不低于100%。该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。银监会相关负责人表示，鉴于该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰，便于计算，较适合中小银行的业务特征和监管需求，因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。
第三个指标，流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于100%。该指标值越低，说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大，期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测，可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别，适用于全部商业银行。
